xammpも含めた、データベース関連の開発ツールが1つに纏められているPleiadesというパッケージを使います。
インストールといっても、Zipファイルを展開すれば使用できます。

---

1. 下記へアクセスします。

   　http://mergedoc.sourceforge.jp/

   
   
2. ダウンロードするバージョン、言語を選択します。
   ダウンロード欄にある、最新っぽいバージョンを選択します。
   現在(2010年11月時点)では、下記を選択しました。

   　

   言語は、自分の得意な言語で問題ないと思いますが、初心者向けなので、簡単はPHPの パッケージを選択します。

   　

   任意の場所を指定し、ダウンロードします。
   

3. パッケージの解凍
   ダウンロードが完了すると

   　『pleiades-e3.6-php-jre_20101005.zip』

   があると思うので、任意の場所（例：c:\work\）に解凍します。
   

   解凍した中に"xampp"フォルダがあると思います。
   その中の"xampp-control.exe"が今回使用する実行ファイルになります。
   

---

【補足】

MySQLだけであれば

　http://dev.mysql.com/downloads/

上記リンクからダウンロードしてきて、インストールしても問題ありません。
また、MySQLなどをパッケージにした"XAMPP"というものがあります。

　http://www.apachefriends.org/jp/xampp-windows.html

上記リンクからダウンロードしてきても、問題ありません。

今回のPleiadesは、XAMPPも含めたパッケージなので、いろいろ入っていて 便利だと思ったので、Pleiadesをお勧めしました。